2016年7月25日，暨南大学经济与社会研究院（IESR）第6期SEMINAR在经济学院楼102室顺利举行。SEMINAR由经济与社会研究院冯帅章院长主持，来自中国人民大学汉青经济与金融高级研究院徐吉良副教授报告了题为Internally Consistent Estimation of Nonlinear Panel Data Models with Correlated Random Effects的论文。报告会现场气氛热烈，在座师生踊跃参与讨论，徐吉良副教授就论文相关的学术问题与在座师生进行了深入广泛的交流。

       该文研究了当存在相关的不可观测因素时，非线性面板数据模型的参数识别与估计问题。作者证明，在Mundlak型分布的设定下，不可观测异质性的条件分布可以通过傅里叶逆变换公式推导出来。结合该条件分布与面板数据模型，作者构建了一簇关于可观测变量的平均似然函数的参数，而该参数向量可通过信息矩阵的负定性识别。这一结果为随机效应方法中的误设定问题填补了重要的理论缺口。

徐吉良副教授