2019年4月28日,上海财经大学副教授杨凯作客我院SEMINAR第146期，在中惠楼106B室分享了题为“Estimation and Diagnostic Test of Dynamic Panel Spatial Vector Autoregression”的研究报告。

杨凯

这篇文章研究了动态面板空间矢量自回归模型。文章研究SVAR模型可以生成的特征，并通过划分参数空间将模型分为稳定或不稳定的情况。对于不同的情况，这篇文章在同时性和相关关系发生时研究识别和统一的QML估计，结果给出了渐近性质和偏差校正估计量。为了检测未知的协整关系，其引入了序列似然比检验程序。模拟显示了QML估计器在降低偏差和提高效率方面的优势。这篇文章研究结果的实证应用可以为粮食市场一体化提供了证据。