2019年4月29日，首都经济贸易大学经管学院李鲲鹏教授在我院分享了题为“Threshold Spatial Autoregressive Model”的研究报告。

李鲲鹏

这篇文章研究了阈值空间自回归模型(Threshold Spatial Autoregressive Model)的估计和推断问题。作者利用Quasi-Maximum Likelihood (QML)方法估计此模型，并提到QML估计值的渐进理论建立在随样本量增大阈值效应缩小为零的框架下。研究分析表明，由于误差分布的错误设定，阈值QML估计的有限分布取决于包括误差的偏度和峰度的尺度参数；而其他参数的QML估计表现出oracle性质，与不可行的QML估计值有相同的有限分布。文章还考虑了阈值效应存在性等假设检验。最后，利用蒙特卡罗模拟来研究QML估计值的有限样本性质，发现QML估计值表现良好。