2019年6月14日，清华大学经济与管理学院助理教授洪圣杰在我院分享了题为“Inference in Partially Identified Panel Data Models with Interactive Fixed Effects”的研究。

助理教授洪圣杰

这篇文章提出一种含有内生性和交互式固定效应的部分识别的非参面板模型的统计推断方法，并考虑了大的横截面维度（N）以及固定时间维度（T）和未观察到的共同因素（R）的数量的情况。在一些标准化规则下，聚焦因子载荷的大维参数向量，并提出一组条件矩限制，其仅涉及有限维因子参数以及无限维非参数组成。

对于参数的推测约束，洪老师检验了所识别集合中至少有一个元素满足约束的零假设，并基于测量期望目标和零距离的martingale difference divergence方法提出一种检验统计量。同时推导出在零假设下得到的检验统计量的极限分布，表明在基于U-process理论的全局备则假设下它以N的速率发散。为了获得检验的关键值，还提出了一种乘数自助法并建立其渐近有效性。模拟结果说明了推断步骤的有限样本属性。最后，利用中国家庭追踪调查（CFPS）的面板数据集研究中国主要非耐用性支出的恩格尔曲线。