2018年12月17日-18日，暨南大学经济与社会研究院主办的“名师讲堂”课程系列第七讲邀请到哈佛大学经济系Elie Tamer教授前来授课，课程主题为“Global Sensitivity Analysis in Econometrics”的短期课程。

Elie Tamer教授

课程中，Elie Tamer教授主要介绍了计量经济学当前前沿研究问题之一——敏感性分析。在经典模型中，为了估计推断参数，经济学家常常会对模型施加假设，这些假设常常不具备经济意义而仅仅因为计算方便或者满足识别条件等其他原因。如何研究参数的估计结果多大程度上依赖于这些假设，换而言之，如何研究参数的敏感性大小，部分识别（partial identify）参数，是这次名师讲堂的主要内容。

Tamer教授首先介绍了几个常见的模型及其假设，如在动态模型中对初始条件问题的假设，贸易领域中著名的HMR模型中对固定效应的分布假设与同方差假设等。Tamer教授展示他们的估计方法可以在误设假设情况下，提供参数的估计区间。在后面的课程中，Tamer教授提供了一个完整的框架，介绍了他们的识别策略和估计方法。